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l o g S T F = ∫ 0 T d S t S t ∫ 0 T σ t 2 2 d t 这玩意其实就是 方差互换 的一方的pay， 到期时另一方会以K_var的执行价格购买这个远期的pay。 他其实是个远期合同而不是互换。 Vix指数 可以视为股指对 …
以下，我们将深入解析这一策略的独特魅力。 一、为什么选择VIX期权策略？ 1.VIX均值回归：比股票更稳的盈利逻辑 VIX（芝加哥期权交易所波动率指数）是衡量标普500未来30天波动预期的“恐慌指 …
Dec 2, 2024 · VIX 可以理解为不同时间、不同执行价，沽购不同的N多个 波动率 的加权指数。 如果精细化操作的话，还是需要看单个期权的波动率。 VIX就是商品的大盘波动率。卖方VIX降的方向去买， …
在中国，投资者可以通过以下几种方式购买恐慌指数（VIX）： 间接投资：由于直接投资VIX指数在中国市场不可行，投资者可以通过购买跟踪VIX指数的交易所交易基金（ETF）来实现间接投资。这些ETF …
1. 波动率指数是什么？ 官方定义 ：波动率指数（如 VIX指数 ）衡量市场对未来30天波动幅度的预期，俗称“恐慌指数”。 通俗理解 ： VIX飙升 → 市场恐慌（比如股灾、战争、黑天鹅事件）→ 期权变贵。
二 单个期权合约隐含波动率 单个品种的期权 VIX 指数反映的是该品种的整体隐含波动率状况，但不同到期时间、不同行权价的期权合约之间，隐含波动率存在差异。以纯碱 2509 合约不同行权价的隐含波 …
商品期权并没有直接对应的VIX指数，因为VIX指数是专门针对标普500指数期权的波动率指标。 然而，如果您想查看商品期权的隐含波动率，这通常可以在专业的金融和期货软件中找到。 不同的软件 …
VIX指数 是芝加哥 期权交易所 市场波动率指数的 交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。 通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量 …
那么回到问题，为什么VIX只用虚值期权算？ 因为VIX所拟合的目标并不是“现在这一点的市场波动率“，而是“未来一段时间市场的总波动情况“。 在VIX中，“这段时间”是一个月，这个资产是SP500 …
美国有很多经济前瞻性指标，而且颁布机构各不相同，在实践中，我们很少只用一种指标去判定整体的风险，除了EPU外，常见的比如VIX恐慌、ETI领先、CCI消费都是类似的指标。 美国经济政策不确定性 …
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